トレード戦略

シストレ縮小します

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 今は、ウクライナ侵攻やFRB利上げ、円安など。 怒涛のファンダメンタル中心の市場です。 いわば、シストレには特異点のような時期だと思います。 シストレは長期の統計上のエッジをもとに利益を稼ぐもの…

分足RSSシステムについて

// 分速RSSシステムの開発ですが、結論からいうと挫折しました。 どこを捜しても分足データがなかったので、JPXのティックデータを買いました。 このデータ、容量が膨大でひと月分のデータだけでかるく4Gを超えます。 本格的にやるとデータ加工だけでも…

1月成績

// 1月の損益について システムトレード部門は 楽天証券分 SBI証券分は SBI証券分には、ファイザー売却益が265,932円あるので、これを除外すると。 シストレ損益は157,535+286,367-265,932=177,970円のプラスです。 損失ではないですが、これだけだと…

11月成績

// 11月の損益について システムトレード部門は 楽天証券分 SBI証券分は 損益を合計する4,250円のプラスです。 月の前半は絶好調でしたが、後半は最悪でした。 前半の儲けをすべて掃きだしました。 さすがに、この相場では自信がありません。 それで、今…

11月第1週成績

楽天証券分 SBI証券分は これとSBI証券未記載の本日分の負けが35,620円ほどあるので合計すると 216,078-64,250-35620=116,208 116,208円のプラスです 年初からだと3,058,806円のプラスです ほぼ、月30万のペースです 少しづつですがシステムが安定し…

10月成績&10月第5週成績

// 10月最終週の損益について 最終週の損益は+12,550円でした 年初からだと2,942,598円(集計ミス訂正後)のプラスです ほぼ、月29.4万のペースです 10月の損益について 楽天証券分 SBI証券分は 損益を合計する429,994円のプラスです 1日で35万ほど稼い…

シストレの優劣を決めるもの

// トレーディングには大まかに次の4要素があります ①仕掛け ②仕切り ③資金管理 ④トレード心理 はてこの中で一番重要なのはどれでしょうか? 仕掛けという方が多いのではないでしょうか 大抵のひとは銘柄選びには 多くの時間を割きますが 仕切りや資金管理に…

攻撃型から防御型へシステム変更

// このところ システムが大負けすることが多くなってきました 今週も、金曜を残して20万以上の損失です そのため、資金管理戦略を変更することにしました どうしたかというと 私は買いと売りでそれぞれいくつかのシステムを同時運用しています 今までは…

感覚を合理的に!

感覚の比較です // ① 30万を儲ける ② 30万の損失を防ぐ システムトレードは利益-損失が儲けとなります それゆえ、①と②はトレード収益に与える影響は同じです だが、明らかに①の方が嬉しい気分になります 同じく ③ 30万を損する ④ 30万を儲け損なう これも収…

お盆はシストレが機能しないので休みにはいります "(-""-)"

// このところ、シストレが連敗続きです さいわいなことに 中長期投資部門は好調なので資産的には微増ですが 今まで10年間のお盆(8月12~16)における私のシステムの成績を検証してみたところ成績が芳しくありませんでした 原因は、二つほど思い浮かびま…

大損失に立ち向かうべく新システム投入!!

// シストレ部門が絶不調で損失80万 外国株も グロース株からバリュー株へと全力で買い替えていたため 含み益の減少が135万と巨額になりました 合わせて215万ほど最高資産から減少しています "(-""-)" 下は厳しい状況を打開すべく徹夜で開発していた…

楽天RSSは使えるぜ

// シストレを自作するときのデータ取得について 私がやった方法を書いてみたいと思います (達人などのソフトを持っていれば 必要ないと思います) まず、過去分ですが(最初はこれが必要です) パンローリングのディスクデータを購入しました フォルダごと…

これからのシステムトレード

// システムトレードはユニークさが大切 クオンツファンドを出し抜くことを目指そう システムトレードはユニークさが大切 これが、新しく作ったストラテジーの損益曲線です 最近、ストラテジーを作っていて思うんですが 最初は急角度で勢いよく上昇していて…

大損はシステムを成長させる

// みなさん資産状況は如何ですか? 私は金曜日にかなり戻しましたが 最高資産から100万以上減少しています 大損したとき私はどうするかといいますと ひたすらシステムを研究しまくります 戦争のとき、一番科学技術が進歩したと 言われていますが シストレで…

やばい! 資産急減中

// このところの株価下落により資産が急減しています FXはすでに損切りして-15万の損失 計算するのが怖いので、計算していませんが 外国株の含み益も確実に150万以上減っています システムトレードは混沌とした相場こそ 本領発揮ということでそこそこ儲か…

システムトレードの自作

// トレードシステムの自作の仕方についてまとめました 環境 データの取得 プラットフォームの選択 ストラテジーの作成 バックテスト フォアードテスト 合格基準 運用 環境 システムトレードで儲けるには まず、インターネットの通信速度を速くしないといけ…

復活!! システムの寿命について

見てくださりましてありがとうございます 記事の更新頻度は下がりますが 更新を再開したいと思います よろしくお願いします。 これが昨年90万の損失を出した 買いシステム。2020年途中で放棄 その時は素晴らしくよく見えたので 最初から無謀にも1000万…

トレンドフォロー戦略について

これは以前使っていた商品先物市場での 売りのトレンドフォローシステムのデータ 40日安値更新でエントリー 10日高値更新でイグジット 1970年~2010年までのデータで 2010年まで実際に運用していたものである 勝率 33.72 (%) POR 4.1676 勝ちトレード 615 純…

クロス円は順張り、ドル円は逆ばり

私のトレードの中でシストレがメインではあるが 今年はFXがほぼ一貫して儲けていたので 見てくれた人に、ポイントを伝えたい。 まず、FXにはシステムトレードを使っていない なぜなら、データが少なすぎるからである。 分や秒単位のトレードなら、多くの…

エリオット波動を信用してますか?

エリオット波動。これに似たのが日本では三尊天井ってのもある。 これらを、私はまったく信用していない。 というより、こじつけとしか思えない。 なぜなら、それは主観が入りすぎて、 検証できないからである。 検証できないものは、信用しないことにしてい…

コロナ相場での逆張りシステムの使い方

暴落システムといえば斎藤式逆張りシステムが有名で、私も少し前までそれをベースにアレンジしたシステムを稼働させていた。 だが、今回のコロナ相場では稼働させなかった。 というより、恐ろしくて稼働できなかったというのが正解である。 それが良かったの…

ストップ高どうしてますか

持ち株がストップ高し、終値で持っていたとして 翌日寄り成りで売ったとすると 総トレード 8572 回勝率 0.6876 POR 2.7912 勝ちトレード 5894 純益 64359 負けトレード 2678損失 10477 PF 6.14312 期待値/リスク 1.607 期待値/回 6.286 % 2012年~2019年の…

買いのデイトレシステムもうすぐ完成。

システムを開発している人はよくわかっていると思うけど、買いのデイトレ戦略は売りに比べて難しい。 出来たと思ったら、損益曲線が階段状で、数年に一度の大暴落時しか機能しないものばかり。 今度のは、それに比べるとかなりなだらかな曲線なので少し期待…

システムトレード自作してみたらどうですか。

市販のソフトウェアを買った方が楽だったと思うが 私が始めた頃はそんな小遣いがなかった。 仕方がないので、仕事で使っていたACCESSとEXCELでシステムを研究した。 データはDATAGET社から買って、VBAで作成。 斎藤さんの逆張りやタートルのトレンドフォロー…

100冊読んだ自分が選ぶシストレ名著

投資セミナーに参加するよりも、本を読まれることをお勧めします。セミナーで言われていることは、すべて本に書いてあります。少々高いですが、今まで私が読んだ本の中でスキルアップ出来るおすすめ本を紹介します。 1. マーケットの魔術師シリーズ 少々古い…